Econométrie 10e edition

Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des
étudiants, marque la volonté d'une mise à jour constante tant sur le
plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout
en lui conservant son aspect pédagogique. Nous abordons:
- Les domaines classiques de l’économétrie (modèle linéaire général,
autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.);
- Les différents tests statistiques issus de l’économétrie;
- Une introduction à l’analyse des séries temporelles (tests de
Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins);
- La modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR;
- La cointégration et le modèle à correction d’erreur;
- L’économétrie des variables qualitatives;
- L’économétrie des données de panel.
L’alternance constante de cours et d’exercices corrigés sous Excel,
Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les
connaissances théoriques.
En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en
ligne pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie.